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Suggerimento

Ciao Ragazzi! Sto scrivendo la tesi magistrale sui metodi di stima del VaR e relative applicazioni con R. Ho scelto i metodi standard HS, Covariance e Montecarlo ma ho aggiunto l'uso delle copule nelle simulazioni di Montecarlo. A questo punto ho un dubbio. Potrebbe essere più interessante fare un confronto tra i diversi(HS,Covariancem, MC+copula) metodi utilizzando diverse copule e i principali metodi di stima dei parametri (IFM;ML,momenti) in un caso bivariato, oppure prendere un portafoglio…

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R per l'analisi dei prestiti, del portafoglio titoli e del rischio finanziario

Sanjiv Das ha lavorato a Citibank, è professore alla Harvard University e direttore del programma Centro per la Ricerca Finanziaria dFDIC. Il professor Das presenta qui una breve guida sull'utilizzo di modello creati con R, in particolare: un modello per l'ottimizzazione della definizione dei prestiti sulla casa e l'analisi delle implicazioni economiche ad essa correlate. un modello di ottimizzazione del portafoglio portafoglio titoli sulla base degli obiettivi dell'investitore. utilizzo di…

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Corsi Online Certificati in Finanza Computazionale con R

L’Università di Washington offre tre nuovi corsi certificati online in finanza computazionale con R come software statistico di base. I tre corsi saranno  Scienza dell’Investimento Calcolo con R in Finanza Computazionale e  Costruzione di un Portafoglio e Gestione del Rischio.  Tra gli organizzatori dei corsi vi sono Doug Martin (fondatore di S-PLU) ed Eric Zivot (creatore del modulo S+FinMetrics di S-PLUS). Il prezzo è di 3.300 dollari a corso.  Per saperne di più si veda…

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Un Suggerimento a tutti gli Istituti di Credito che vogliono dotarsi di un Sistema di Analisi Predittiva

Siete gli analisti di un istituto di credito? Desiderate dotarvi di uno strumento che vi consenta ad esempio di prevedere se un cliente sarà in grado di restituire un prestito? Desiderate stabilire qual è il profilo di cliente più conveniente da un punto di vista economico sulla base dei suoi dati anagrafici e dello storico dei suoi movimenti bancari nonché sulla base delle disponibilità nel conto corrente personale? Desiderate prevedere quale sarà il tempo medio di esecuzione di un operazione…

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